Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise

An Evolution Equation Approach

Author: S. Peszat,J. Zabczyk

Publisher: Cambridge University Press

ISBN: 0521879892

Category: Mathematics

Page: 419

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Comprehensive monograph by two leading international experts; includes applications to statistical and fluid mechanics and to finance.

Malliavin Calculus and Stochastic Analysis

A Festschrift in Honor of David Nualart

Author: Frederi Viens,Jin Feng,Yaozhong Hu,Eulalia Nualart

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 1461459060

Category: Mathematics

Page: 583

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The stochastic calculus of variations of Paul Malliavin (1925 - 2010), known today as the Malliavin Calculus, has found many applications, within and beyond the core mathematical discipline. Stochastic analysis provides a fruitful interpretation of this calculus, particularly as described by David Nualart and the scores of mathematicians he influences and with whom he collaborates. Many of these, including leading stochastic analysts and junior researchers, presented their cutting-edge research at an international conference in honor of David Nualart's career, on March 19-21, 2011, at the University of Kansas, USA. These scholars and other top-level mathematicians have kindly contributed research articles for this refereed volume.

Analysis of Stochastic Partial Differential Equations

Author: Davar Khoshnevisan

Publisher: American Mathematical Soc.

ISBN: 147041547X

Category: Mathematics

Page: 116

View: 6166

The general area of stochastic PDEs is interesting to mathematicians because it contains an enormous number of challenging open problems. There is also a great deal of interest in this topic because it has deep applications in disciplines that range from applied mathematics, statistical mechanics, and theoretical physics, to theoretical neuroscience, theory of complex chemical reactions [including polymer science], fluid dynamics, and mathematical finance. The stochastic PDEs that are studied in this book are similar to the familiar PDE for heat in a thin rod, but with the additional restriction that the external forcing density is a two-parameter stochastic process, or what is more commonly the case, the forcing is a "random noise," also known as a "generalized random field." At several points in the lectures, there are examples that highlight the phenomenon that stochastic PDEs are not a subset of PDEs. In fact, the introduction of noise in some partial differential equations can bring about not a small perturbation, but truly fundamental changes to the system that the underlying PDE is attempting to describe. The topics covered include a brief introduction to the stochastic heat equation, structure theory for the linear stochastic heat equation, and an in-depth look at intermittency properties of the solution to semilinear stochastic heat equations. Specific topics include stochastic integrals à la Norbert Wiener, an infinite-dimensional Itô-type stochastic integral, an example of a parabolic Anderson model, and intermittency fronts. There are many possible approaches to stochastic PDEs. The selection of topics and techniques presented here are informed by the guiding example of the stochastic heat equation. A co-publication of the AMS and CBMS.

Festschrift Masatoshi Fukushima

In Honor of Masatoshi Fukushima's Sanju

Author: Zhen-Qing Chen,Niels Jacob,Masayoshi Takeda,Toshihiro Uemura

Publisher: World Scientific

ISBN: 981459654X

Category: Mathematics

Page: 620

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This book contains original research papers by leading experts in the fields of probability theory, stochastic analysis, potential theory and mathematical physics. There is also a historical account on Masatoshi Fukushima's contribution to mathematics, as well as authoritative surveys on the state of the art in the field. Contents:Professor Fukushima's Work:The Mathematical Work of Masatoshi Fukushima — An Essay (Zhen-Qing Chen, Niels Jacob, Masayoshi Takeda and Toshihiro Uemura)Bibliography of Masatoshi FukushimaContributions:Quasi Regular Dirichlet Forms and the Stochastic Quantization Problem (Sergio Albeverio, Zhi-Ming Ma and Michael Röckner)Comparison of Quenched and Annealed Invariance Principles for Random Conductance Model: Part II (Martin Barlow, Krzysztof Burdzy and Adám Timár)Some Historical Aspects of Error Calculus by Dirichlet Forms (Nicolas Bouleau)Stein's Method, Malliavin Calculus, Dirichlet Forms and the Fourth Moment Theorem (Louis H Y Chen and Guillaume Poly)Progress on Hardy-Type Inequalities (Mu-Fa Chen)Functional Inequalities for Pure-Jump Dirichlet Forms (Xin Chen, Feng-Yu Wang and Jian Wang)Additive Functionals and Push Forward Measures Under Veretennikov's Flow (Shizan Fang and Andrey Pilipenko)On a Result of D W Stroock (Patrick J Fitzsimmons)Consistent Risk Measures and a Non-Linear Extension of Backwards Martingale Convergence (Hans Föllmer and Irina Penner)Unavoidable Collections of Balls for Processes with Isotropic Unimodal Green Function (Wolfhard Hansen)Functions of Locally Bounded Variation on Wiener Spaces (Masanori Hino)A Dirichlet Space on Ends of Tree and Superposition of Nodewise Given Dirichlet Forms with Tier Linkage (Hiroshi Kaneko)Dirichlet Forms in Quantum Theory (Witold Karwowski and Ludwig Streit)On a Stability of Heat Kernel Estimates under Generalized Non-Local Feynman-Kac Perturbations for Stable-Like Processes (Daehong Kim and Kazuhiro Kuwae)Martin Boundary for Some Symmetric Lévy Processes (Panki Kim, Renming Song and Zoran Vondraček)Level Statistics of One-Dimensional Schrödinger Operators with Random Decaying Potential (Shinichi Kotani and Fumihiko Nakano)Perturbation of the Loop Measure (Yves Le Jan and Jay Rosen)Regular Subspaces of Dirichlet Forms (Liping Li and Jiangang Ying)Quasi-Regular Semi-Dirichlet Forms and Beyond (Zhi-Ming Ma, Wei Sun and Li-Fei Wang)Large Deviation Estimates for Controlled Semi-Martingales (Hideo Nagai)A Comparison Theorem for Backward SPDEs with Jumps (Bernt Øksendal, Agnès Sulem and Tusheng Zhang)On a Construction of a Space-Time Diffusion Process with Boundary Condition (Yoichi Oshima)Lower Bounded Semi-Dirichlet Forms Associated with Lévy Type Operators (René L Schilling and Jian Wang)Ultracontractivity for Non-Symmetric Markovian Semigroups (Ichiro Shigekawa)Metric Measure Spaces with Variable Ricci Bounds and Couplings of Brownian Motions (Karl-Theodor Sturm)Intrinsic Ultracontractivity and Semi-Small Perturbation for Skew Product Diffusion Operators (Matsuyo Tomisaki) Readership: Researchers in probability, stochastic analysis and mathematical physics. Key Features:Research papers by leading expertsHistorical account of M Fukushima's contribution to mathematicsAuthoritative surveys on the state of the art in the fieldKeywords:Probability Theory;Markov Processes;Dirichlet Forms;Potential Theory;Mathematical Physics

Spectral Analysis, Differential Equations and Mathematical Physics: A Festschrift in Honor of Fritz Gesztesy's 60th Birthday

A Festschrift in Honor of Fritz Gesztesy's 60th Birthday

Author: Helge Holden,Barry Simon,Gerald Teschl

Publisher: American Mathematical Soc.

ISBN: 0821875744

Category: Mathematics

Page: 376

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This volume contains twenty contributions in the area of mathematical physics where Fritz Gesztesy made profound contributions. There are three survey papers in spectral theory, differential equations, and mathematical physics, which highlight, in particu


Mathematical, physical, and engineering sciences

Author: N.A

Publisher: N.A


Category: Engineering

Page: N.A

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Stochastic Partial Differential Equations with L Vy Noise

An Evolution Equation Approach

Author: S. Peszat,Professor J Zabczyk

Publisher: N.A

ISBN: 9781306148689


Page: N.A

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Comprehensive monograph by two leading international experts; includes applications to statistical and fluid mechanics and to finance.

Numerische Behandlung partieller Differentialgleichungen

Author: Christian Großmann,Hans-Görg Roos

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 9783519220893

Category: Mathematics

Page: 572

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Mathematiker, Naturwissenschaftler und Ingenieure erhalten mit diesem Lehrbuch eine Einführung in die numerische Behandlung partieller Differentialgleichungen. Diskutiert werden die grundlegenden Verfahren - Finite Differenzen, Finite Volumen und Finite Elemente - für die wesentlichen Typen partieller Differentialgleichungen: elliptische, parabolische und hyperbolische Gleichungen. Einbezogen werden auch moderne Methoden zur Lösung der diskreten Probleme. Hinweise auf aktuelle Software sowie zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben runden diese Einführung ab.

Finite Elemente

Theorie, schnelle Löser und Anwendungen in der Elastizitätstheorie

Author: Dietrich Braess

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3662072335

Category: Technology & Engineering

Page: 320

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Diese völlig überarbeitete Neuauflage bietet dem Leser eine gründliche Einführung in die Methode der Finiten Elemente, welche heute verstärkt zur numerischen Lösung von partiellen Differentialgleichungen eingesetzt werden. Die Theorie wird so weit entwickelt, daß der Leser mit Kenntnissen aus den Grundvorlesungen des Mathematikstudiums auskommt. Dem für die Praxis relevanten Mehrgitterverfahren und der Methode der konjugierten Gradienten wird ein breiter Platz eingeräumt. Ausführlich wird die Strukturmechanik als ein wichtiger und typischer Anwendungsbereich für Finite Elemente behandelt. Da dieser Aspekt in anderen Lehrbüchern kaum Berücksichtigung findet, wurde er in der Neuauflage stark überarbeitet und abgerundet. Als weitere Ergänzung ist vor allem die Diskussion von a posteriori Schätzern zu nennen.

Partielle Differentialgleichungen und numerische Methoden

Author: Stig Larsson,Vidar Thomee

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3540274227

Category: Mathematics

Page: 272

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Das Buch ist für Studenten der angewandten Mathematik und der Ingenieurwissenschaften auf Vordiplomniveau geeignet. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbindung der Theorie linearer partieller Differentialgleichungen mit der Theorie finiter Differenzenverfahren und der Theorie der Methoden finiter Elemente. Für jede Klasse partieller Differentialgleichungen, d.h. elliptische, parabolische und hyperbolische, enthält der Text jeweils ein Kapitel zur mathematischen Theorie der Differentialgleichung gefolgt von einem Kapitel zu finiten Differenzenverfahren sowie einem zu Methoden der finiten Elemente. Den Kapiteln zu elliptischen Gleichungen geht ein Kapitel zum Zweipunkt-Randwertproblem für gewöhnliche Differentialgleichungen voran. Ebenso ist den Kapiteln zu zeitabhängigen Problemen ein Kapitel zum Anfangswertproblem für gewöhnliche Differentialgleichungen vorangestellt. Zudem gibt es ein Kapitel zum elliptischen Eigenwertproblem und zur Entwicklung nach Eigenfunktionen. Die Darstellung setzt keine tiefer gehenden Kenntnisse in Analysis und Funktionalanalysis voraus. Das erforderliche Grundwissen über lineare Funktionalanalysis und Sobolev-Räume wird im Anhang im Überblick besprochen.

Numerik partieller Differentialgleichungen

Author: Christian Großmann,Hans-Görg Roos

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3322967522

Category: Mathematics

Page: 477

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"Die Numerik partieller Differentialgleichungen wird hier in relativ weitem Umfang vorgeführt: es beginnt bei der Diskretisierung der ursprünglichen Gleichungen, es werden Fragen der Konsistenz und Stabilität behandelt, und auch Fragen der zweckmäßigen Lösung der entstehenden Gleichungen werden nicht wie sonst in vergleichbaren Büchern verschiedentlich, zur Seite geschoben." Monatshefte für Mathematik. H.Muthsam, Wien

Verallgemeinerte stochastische Prozesse

Modellierung und Anwendung technischer Rauschprozesse

Author: Stefan Schäffler

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 366254265X

Category: Mathematics

Page: 183

View: 981

Dieses Lehrbuch behandelt die in Natur- und Ingenieurwissenschaften eine zentrale Rolle spielenden Rauschprozesse, wie weißes Rauschen in der Raumsondenkommunikation oder thermisches Rauschen und Schrotrauschen in elektronischen Bauelementen.In dieser Form einzigartig, entwickelt der Autor die mathematische Theorie der verallgemeinerten stochastischen Prozesse und spricht dabei die Anwendung dieser mathematischen Objekte in der Praxis (z.B. Schaltkreissimulation, digitale Nachrichtenübertragung und Bildverarbeitung) an; somit dient dieses Lehrbuch auch als praxisrelevante Einführung in die Modellierung und Verwendung technischer Rauschprozesse. Die mathematische Modellierung von Rauschprozessen führt auf die Theorie stochastischer Prozesse auf Basis verallgemeinerter Funktionen (Distributionen), ohne die kein Handy funktionieren und Anwendungen wie die Simulation komplexer elektronischer Schaltungen unmöglich wäre.Für Anwender und interessierte Mathematiker bietet dieses Werk erstmals einen mathematisch fundierten Einblick in diese Thematik.

A Course on Rough Paths

With an Introduction to Regularity Structures

Author: Peter K. Friz,Martin Hairer

Publisher: N.A

ISBN: 9783319083339


Page: 268

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Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Author: A. Kolomogoroff

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642498884

Category: Mathematics

Page: 62

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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

Stochastic Integrals

An Introduction

Author: Heinrich von Weizsäcker

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3663139239

Category: Mathematics

Page: 332

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Das Märchen vom Elfenbeinernen Turm

Reden und Aufsätze

Author: Res Jost

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3540492763

Category: Science

Page: 286

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Dieses "Märchen" und die anderen hier gesammelten Vorträge richten sich bewußt an ein breites Publikum im Umkreis des "Elfenbeinernen Turmes": Studierende, Dozenten, Physiker, Mathematiker, Wissenschaftshistoriker, aber auch Bildungspolitiker. Personifiziert durch große Gestalten, wie Faraday, Gauss, Boltzmann, Planck und Einstein, werden entscheidende Einflüsse in der Geschichte und Gegenwart der modernen Naturwissenschaft dargestellt. Mit historischen, kulturellen und ethischen Aspekten seiner Wissenschaft hat sich der theoretische Physiker Res Jost (1918-1990) in den letzten zwei Jahrzehnten seines Wirkens an der ETH Zürich ebenso intensiv auseinandergesetzt wie vorher etwa mit den mathematischen Grundlagen der Quantenfeldtheorie.

Algebra für Einsteiger

Von der Gleichungsauflösung zur Galois-Theorie

Author: Jörg Bewersdorff

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3658022620

Category: Mathematics

Page: 214

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Dieses Buch ist eine leicht verständliche Einführung in die Algebra, die den historischen und konkreten Aspekt in den Vordergrund rückt. Der rote Faden ist eines der klassischen und fundamentalen Probleme der Algebra: Nachdem im 16. Jahrhundert allgemeine Lösungsformeln für Gleichungen dritten und vierten Grades gefunden wurden, schlugen entsprechende Bemühungen für Gleichungen fünften Grades fehl. Nach fast dreihundertjähriger Suche führte dies schließlich zur Begründung der so genannten Galois-Theorie: Mit ihrer Hilfe kann festgestellt werden, ob eine Gleichung mittels geschachtelter Wurzelausdrücke lösbar ist. Das Buch liefert eine gute Motivation für die moderne Galois-Theorie, die den Studierenden oft so abstrakt und schwer erscheint. In dieser Auflage wurde ein Kapitel ergänzt, in dem ein alternativer, auf Emil Artin zurückgehender Beweis des Hauptsatzes der Galois-Theorie wiedergegeben wird. Dieses Kapitel kann fast unabhängig von den anderen Kapiteln gelesen werden.

Bernhard Riemann 1826–1866

Wendepunkte in der Auffassung der Mathematik

Author: Detlef Laugwitz

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3034889836

Category: Mathematics

Page: 348

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Das Riemannsche Integral lernen schon die Schüler kennen, die Theorien der reellen und der komplexen Funktionen bauen auf wichtigen Begriffsbildungen und Sätzen Riemanns auf, die Riemannsche Geometrie ist für Einsteins Gravitationstheorie und ihre Erweiterungen unentbehrlich, und in der Zahlentheorie ist die berühmte Riemannsche Vermutung noch immer offen. Riemann und sein um fünf Jahre jüngerer Freund Richard Dedekind sahen sich als Schüler von Gauss und Dirichlet. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts leiteten sie den Übergang zur "modernen Mathematik" ein, der eine in Analysis und Geometrie, der andere in der Algebra mit der Hinwendung zu Mengen und Strukturen. Dieses Buch ist der erste Versuch, Riemanns wissenschaftliches Werk unter einem einheitlichen Gesichtspunkt zusammenzufassend darzustellen. Riemann gilt als einer der Philosophen unter den Mathematikern. Er stellte das Denken in Begriffen neben die zuvor vorherrschende algorithmische Auffassung von der Mathematik, welche die Gegenstände der Untersuchung, in Formeln und Figuren, in Termumformungen und regelhaften Konstruktionen als die allein legitimen Methoden sah. David Hilbert hat als Riemanns Grundsatz herausgestellt, die Beweise nicht durch Rechnung, sondern lediglich durch Gedanken zu zwingen. Hermann Weyl sah als das Prinzip Riemanns in Mathematik und Physik, "die Welt als das erkenntnistheoretische Motiv..., die Welt aus ihrem Verhalten im un- endlich kleinen zu verstehen."