Prognose von Zeitreihen

Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler

Author: Jürgen Vogel

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 365806837X

Category: Business & Economics

Page: 159

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Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse.

Design und Implementation eines Softwaresystems für die Klassifikation und Prognose von Zeitreihen

Author: Stephan Wöbbeking

Publisher: diplom.de

ISBN: 3832448624

Category: Computers

Page: 164

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Inhaltsangabe:Problemstellung: Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird ein Problem der Klassifikation und Prognose von Zeitreihen bearbeitet. Es behandelt die Vorhersage von Verkaufszahlen. Ein führender amerikanischer Hersteller von Glühbirnen möchte Produktion und Vertrieb effizienter gestalten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, gute Prognosen über die eintretenden Verkaufsmengen erstellen zu können. Eine breite Auswahl unterschiedlicher Produkte führt zu einer großen Menge auftretender Daten. Pro Monat werden für jeden Artikel in verschiedenen Regionalbereichen die Bestellmengen aufsummiert und in Form von Zeitreihen in einer Datenbank abgelegt. Diese Daten dienen als Ausgangspunkt für die vorgenommenen Untersuchungen. In einer ersten Abstraktionsstufe werden die Verkaufszahlen von dem eigentlichen Produkt gelöst. Es handelt sich nun nur noch um einfache Zeitreihen, deren Verhalten untersucht, klassifiziert und prognostiziert werden soll. Diese Abstraktion wird bereits seitens des Herstellers vorgenommen und soll daher auch nicht im einzelnen erläutert werden. Die folgenden Untersuchungen beziehen sich daher auf Zeitreihen mit den verschiedenen Besonderheiten. Zusammenfassung: Es werden Wege und Ansätze aufgezeigt, die eher zu einer zufriedenstellenden Vorhersage der Zeitreihen führen können, als dies mit untersuchten Komplettlösungen möglich ist. So stand am Anfang die Beurteilung zweier verfügbarer Systeme, die laut Herstellerangaben bereits gute Ergebnisse liefern können. Nachdem sich jedoch herausgestellt hatte, daß diese Lösungen zu ungenaue Ergebnisse liefern, fiel die Entscheidung, eine eigene Programmierung vorzunehmen. Als Sprache stand hier das in Abschnitt 1.4 charakterisierte Paket S-PLUS zur Verfügung. Es waren bereits wenige Lösungsansätze erarbeitet worden. Diese ordneten sich allerdings nicht in ein Komplettsystem ein, sondern waren vielmehr unzusammenhängende Teilimplementationen für Ausschnitte aus dem Gesamtproblem. Sie mußten sowohl aufbereitet als auch um weitere Teillösungen erweitert werden. Der vorhandene Datenbestand war ungeordnet in verschiedenen Datensammlungen und Formaten verfügbar. Die Erarbeitung eines möglichst einfachen, jedoch universellen Datenkonzeptes wurde angestrebt. Anschließend wurden einige Programmfragmente analysiert, um die umgesetzten Algorithmen herauszufiltern und zu ordnen. Die Problemanalyse schloß die Analyse der vorhandenen Ideen und die Überprüfung ihrer Effizienz ein. Nach einer [...]

Neuronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel

Author: Sven Crone

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 9783834911742

Category: Business & Economics

Page: 488

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Sven F. Crone bietet eine fundierte Analyse der Grundlagen zur Prognose, Disposition und der Verfahrensklasse der Neuronalen Netze, und zeigt an Beispielen neue Wege zu ihrer Anwendung auf.

Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten

Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Author: Mark Neukomm

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 9783322817280

Category: Business & Economics

Page: 270

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Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.

Prognoserechnung

Author: Peter Mertens

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3662415275

Category: Business & Economics

Page: 370

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Mit diesem Buch liegen kompakte Beschreibungen von Prognoseverfahren vor, die vor allem in betriebswirtschaftlichen DV-Systemen eingesetzt werden. In Beiträgen von Praktikern mit langjähriger Prognoseerfahrung wird zusätzlich gezeigt, wie die einzelnen Methoden im Industriebetrieb Verwendung finden können und wo die Probleme beim Einsatz der Verfahren liegen. So wendet sich dieses Buch gleichermaßen an Wissenschaft und Praxis. Mit der fünften Auflage werden einige neuere Entwicklungen der Vorhersagemethodik berücksichtigt. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bringt man dem Rechner Wissen mathematischer Experten und erfahrener Prognostiker bei, das auch Laien in die Lage versetzt, komplizierte Prognosemodelle auszuwählen und anzupassen. Zur Zeitreihenanalyse eignen sich Methoden der Mustererkennung, die eine aufwendige Modellbildung ersparen. Die Vorschläge und Experimente, die bisher bekannt sind, und Vergleiche mit konventionellen Verfahren wurden in einem neuen Beitrag zusammengestellt.

IT-Risikomanagement

Author: Holger Seibold

Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG

ISBN: 3486840347

Category: Business & Economics

Page: 293

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Die Informationstechnologie spielt in vielen Unternehmen eine zentrale Bedeutung. Geschäftsprozesse können bei einem Ausfall der IT nicht mehr oder nur noch mit einer gering(er)en Effizienz ausgeführt werden. Deswegen rücken die IT-Risiken und vor allem deren Beherrschbarkeit immer mehr in das zentrale Betrachtungsfeld von Unternehmensentscheidern. Dieses Buch diskutiert die grundsätzliche Inhalte, Verfahrensweisen und Möglichkeiten von IT-Risikomanagement und bietet ein Leitfaden für die Integration eines IT-Risikomanagements in ein bestehendes Risikomanagement eines Unternehmens. Es wurde im Bankenumfeld erarbeitet, ist aber auf die Informationstechnologie von anderen Unternehmen übertragbar.

Kombination Künstlicher Neuronaler Netze

Zur Prognose von Wechselkursen

Author: Frank Richter

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3322815706

Category: Business & Economics

Page: 259

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Frank Richter präsentiert Möglichkeiten der Kombination Künstlicher Neuronaler Netze und belegt anhand einer empirischen Untersuchung zur Vorhersage der Relation zwischen US-Dollar und DM die Vorteile von Kombinationsmodellen.

Deskriptive Statistik

mit einer Einführung in das Programm SPSS

Author: Heinz-Jürgen Pinnekamp,M. Frank Siegmann

Publisher: Walter de Gruyter

ISBN: 3486710605

Category: Business & Economics

Page: 331

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Diese Einführung in die Deskriptive Statistik stellt jene statistischen Verfahren dar, die den Informationsgehalt vorhandener Datenbestände überschaubar machen. Die Autoren vermitteln, wie Querschnittsdaten tabellarisch und grafisch dargestellt und mit Hilfe statistischer Kennziffern kurz und knapp auf das Wesentliche reduziert werden. Sie zeigen, wie man Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Untersuchungsmerkmalen aufzeigen und die Art des Zusammenhangs messen kann. Im Anschluss daran werden die Größen im Zeitablauf betrachtet und Techniken vermittelt, um kurzfristige saisonale Schwankungen zu identifizieren und sie von den konjunkturellen und langfristigen Trends zu unterscheiden. Die Aussage globaler Preisindizes wird ebenso diskutiert wie die Interpretation preisbereinigter Zeitreihen. Anhand von Übungsaufgaben und deren Lösungen sowohl mit "Papier und Bleistift" als auch mit der Software SPSS lässt sich das erworbene Wissen überprüfen. Zur Neuauflage: Die vorliegende Auflage wurde noch einmal gründlich überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Hinzugekommen ist vor allem eine Einführung ins Themengebiet ganz ohne Formeln. Etwas gestrafft wurden die Ausführungen zur Zeitreihenanalyse. Das Buch richtet sich an alle Studierenden wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge, denn ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich sind für das Verständnis der anderen wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen dringend notwendig. Letztlich ist die Statistik Hilfsmittel in allen Bereichen, nicht zuletzt auch bei der täglichen Lektüre nichtwissenschaftlicher Texte.

Analyse jähriger und unterjähriger Zeitreihen

Author: Markus Krauß,Johannes Raithel

Publisher: GRIN Verlag

ISBN: 3640923413

Category: Business & Economics

Page: 55

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Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,0, Fachhochschule Stralsund, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Tourismus ist in Deutschland zweifellos ein ökonomischer und gesellschaftlicher Faktor von höchster Bedeutung. In keiner anderen Branche finden so viele Menschen Arbeit und Beschäftigung. Nirgendwo stehen mehr Arbeitsplätze zur Verfügung als in der Tourismuswirtschaft. Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus ist in den seltensten Fällen eindeutig bestimmbar und unterliegt in erster Linie regionalen Einflüssen. Diese Hausarbeit widmet sich der Analyse und Prognose der Touristenströme der beiden Bundesländer Schleswig-Holstein und Bayern. Dabei sollen mögliche Unterschiede herausgestellt werden, die sich aus der gegensätzlichen geografischen Lage ergeben könnten. Dazu werden einmal monatliche und einmal jährige Zeitreihen der beiden Bundesländer miteinander verglichen und bezüglich ihrer Unterschiede analysiert. Ziel dieser Untersuchungen ist es möglichst genaue Prognosen für den Tourismus beider Bundesländer aufstellen zu können. Folgende Zeitreihen sind Gegenstand der Untersuchungen. Jährige Zeitreihen: Angebotene Schlafgelegenheiten für die Bundesländer Schleswig-Holstein und Bayern im Zeitraum von 1995-2009 Monatliche Zeitreihen: Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben für die Bundesländer Schleswig-Holstein und Bayern im Zeitraum von 2000-2009 Zunächst werden in der Hausarbeit die theoretischen Grundlagen der Zeitreihenanalyse erläutert. Im Anschluss daran werden die jährigen Zeitreihen untersucht. Dazu werden Funktionstypen und Trendformeln berechnet. Danach werden Punkt-, Intervall-, Vergleichs- und Alternativprognosen aufgestellt und interpretiert. Neben den Jahresreihen werden auch die Monatsreihen mit diversen Verfahren untersucht. Dazu müssen die Daten transformiert und kalenderbereinigt werden. Über eine Filterung werden saisonale Einflüsse und Trendfaktoren entfernt damit letztendlich für die Restkomponente ein geeignetes Modell gefunden werden kann, welches mittels verschiedener Verfahren geprüft wird. Nach Aufstellung der Modellgleichung werden Prognoseformeln berechnet. Außerdem wird eine Vergleichsprognose erstellt. Gegebenenfalls wird das Modell aktualisiert. Die Ergebnisse werden interpretiert.

Betriebswirtschaftstheorie

Band 2: Absatz- und Investitionstheorie

Author: W. Busse von Colbe,G. Lassmann

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642963935

Category: Business & Economics

Page: 444

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Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren

Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

Author: Georg Bol,Gholamreza Nakhaeizadeh,Karl-Heinz Vollmer

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642469485

Category: Business & Economics

Page: 271

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Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Author: Klaus Neusser

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 383488653X

Category: Mathematics

Page: 304

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Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.